Teknős kereskedelmi rendszer

gazdasági-szótár

A Turtle Trading System egy kereskedési rendszer, amelyet Richard Dennis és Bill Eckhard hozott létre azzal a céllal, hogy kísérletet végezzenek kereskedőkkel.

Az 1980-as évek első fele felé Richard Dennis és Bill Eckhard (mindketten befektetési alapkezelők) azon vitatkoztak, hogy kereskedő születik-e vagy létrejött-e.Dennis, aki arról híres, hogy mindössze tíz év alatt 1600 dollárt 200 millió dollárra változtatott, azt állította, hogy kereskedőt készítettek. Éppen ellenkezőleg, Echkard azzal érvelt, hogy ahhoz, hogy kereskedő legyél, meg kell érned. Úgy értem, genetikailag hajlamosnak kellett lennie.

Hosszas beszélgetés után a két menedzser arra a következtetésre jutott, hogy a legjobb bizonyítani. Ezért felkérték a Wall Street Journalt, hogy találjanak néhány embert, akik az ő gyámságuk alatt kereskednének.

A kereskedési rendszer nevének eredete

Nagyon sok jelentkezés érkezett hozzájuk, de csak néhányat választottak ki az interjú elkészítésére. Végül 13 fővel maradtak. Ebből 10-et interjúval, 3-at pedig Richard Dennis választott ki szándékosan.

„Kereskedőket fogunk növeszteni, ahogy Szingapúrban teknősöket termesztenek.” – Richard Dennis

Ez a 13 ember alkotta a kísérleti csoportot. 2 hétig képezték őket, és kis számlákat kaptak valódi pénzzel. Miután túljutottak ezen a folyamaton, mindannyian 500 000 és 2 millió dollár közötti számlákat kaptak.

Szerintük a "teknősök" nemcsak hogy nem veszítettek pénzt, hanem évi 80%-os hozamot is elértek. Természetesen hogyan működtek a teknősök?

A teknős kereskedési rendszer szabályai

A teknős kereskedési rendszert az jellemezte, hogy nagyon egyszerű. Richard Dennis számára a kereskedési rendszernek egyszerűnek és mechanikusnak kell lennie. Más szóval, nem szabad teret hagyni a szubjektív véleménynek vagy ítéletnek. Amit a rendszer diktál, annak nagyon világosnak és egyszerűnek kell lennie.

Ebben az értelemben a szabályok öt részre oszlanak:

Piac

Az első dolog annak meghatározása, hogy melyik piacon fog működni. A teknőskereskedési rendszert nagyon likvid piacokon kell működtetni. Működése alapvetően a következőkre épült:

  • Nyersanyagok: Kakaó, kávé, cukor, pamut, arany, ezüst, réz, olaj és gáz.
  • Kötvények: 90 napos, 10 és 30 éves lejáratú amerikai államkincstár
  • Pénznemek: svájci frank, német márka, angol font, francia frank, japán jen, kanadai dollár, euródollár.
  • Részvények: Standard & Poor's 500 részvény

Pozíció mérete

Ez az első lépés a pénzkezelésben. Ez a rész megmondja, mennyit vásároljunk vagy adjunk el. A cél a kockázat megfelelő kezelése. A pénzkezelési stratégiák a piaci volatilitás alapján igazították a pozícióméretet. Ezt a volatilitást az ATR (Average True Range) mutató szerint mérték. Lásd: Átlagos valós tartomány

Bejárati táblák

A belépési jelzések a Donchian-csatorna műszaki mutatóján alapultak. Így rövid és hosszú távú jeleket találunk:

  • A rövid távú jel egy 20 napos Donchi-csatorna kitörésen alapul.
  • A hosszú távú jel egy 55 napos Donchi-csatorna kitörésen alapul.

Veszteség megállítása

Természetesen a teknősök kereskedési rendszere használja a stop loss módszert. Vagyis abban az esetben, ha a kereskedés rosszul sül el, olyan megbízás, amely veszteséggel zárja a pozíciót. A stop loss szintén volatilitási mutatókon alapult.

Vegyél profitot

A profitpozíciókból való kilépéshez (profitorder felvételéhez) a szabály nagyon egyszerű volt. Amikor az árfolyam elérte a minimumot az elmúlt 10 vagy 20 napban, a pozíció zárva volt.

Kiegészítő rendelkezés a pozíció méretére vonatkozóan

Mivel a teknősök nagyon nagy számlákkal működtek, Richard Dennis további szempontokat adott a működéshez. Ha nagyon sok szerződéssel dolgozik, maga módosíthatja az árajánlatokat. A teknős kereskedési rendszer ezt figyelembe vette, hogy elkerülje a rossz eredményeket, amelyeknek semmi közük a rendszer szabályaihoz.

Csak akkor engedett nagy pozíciókkal működni, ha a piac nagyon likvid volt. Valami, ami az idő nagy részében megtörtént.

Működik a teknős kereskedési rendszer?

Ahogy Richard Dennis mondta a Market Wizards című könyvében: „Ha közzétenném a kereskedési rendszeremet, senki sem követné. A titok a következetesség és a fegyelem. Bárki létrehozhat nyereséges kereskedési rendszert, de keveseknek van akaratereje ahhoz, hogy kitartson mellette még akkor is, ha a dolgok rosszul mennek."

Curtis Faithnek (a kísérlet egyik teknősének) köszönhetően most már tudjuk, mik a teknőskereskedési rendszer pontos szabályai. Egy kereskedő, akinek sikerült sok pénzt keresnie ennek a kereskedési rendszernek köszönhetően.

Azonban annak ellenőrzésére, hogy továbbra is működik-e, ajánlatos mennyiségileg ellenőrizni, hogy működik-e. Vagyis programozza be a kereskedési szabályokat és szerezze meg az eredményeket. Végezze el az úgynevezett visszatesztet.

Címkék:  bankok könyvelés banki 

Érdekes Cikkek

add